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浅谈胜率和盈亏比

2019-1-29 17:24| 发布者: 东方外汇| 查看: 15| 评论: 0

摘要: 【数汇导读】:公元前206年八月至公元前202年年初,西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争,历史上把这段战争称为楚汉之争,战争的结果以刘邦的胜利而告终,但是纵观整个战局,刘邦失败的 ...





【数汇导读】:

公元前206年八月至公元前202年年初,西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争,历史上把这段战争称为楚汉之争,战争的结果以刘邦的胜利而告终,但是纵观整个战局,刘邦失败的次数可以说是远远超过项羽,但他关键的核下之战中,取得了胜利,从而最终奠定了汉王朝的基业。

为什么要聊这个故事,在金融市场上,没有人是可以一直处于赢的状态的,也没有人说是天生衰星附体,不管是价值投资之神巴菲特还是金融大鳄索罗斯,在他们传奇的人都有失败的时候,但是目前为止,他们一直是处于这个行业之巅。

为什么?

赢到的比失去的多。

但赢得多也有两种:一种是像刘邦那种,虽然输的次数多,但是一局赢的特别多,还有一种是赢的次数也多,偶尔输并且输的也不多,但最终的结果依然是赢的。这里面涉及到重要的一点就是交易上的胜率和盈亏比,今天就聊聊胜率和盈亏比的事情。

【正文】:

做任何交易,想要达到的目标都一直一个:获利

那么如何获利呢?一般有两个进修方向:

1.不断提高交易的胜率

2.不断扩大自己的盈亏比

【胜率】

胜率=获胜场次÷ 总交易场次x100%

关于胜率,相信大家都毫无疑问,我希望我的每一次的交易都可以获利,在盈亏比为1:1的条件下,当我的胜率越高时,我最终的结果自然是我获得越多的利益。那么在交易中,胜率是唯一的决定因素吗?

NO,还有一个东西,盈亏比的存在。外汇交易中每一次盈亏的钱永远都是变化的,可能我这一次赢了50点,下一次赢了60点,再下一次输了100点。

【盈亏比】:

什么是盈亏比?

盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额。

我们举个例子:(不考虑交易成本)

假设某外汇交易者一年的交易记录如下:

总次数 305

赢的所有次数 91.5 次 (有一次是不赢不亏)

输的所有次数 213.5 次

赢的平均金额 35 (赢 =胜 输=亏)

输的平均金额 8.15

总盈亏 = 赢的所有次数 * 赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额= 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

胜率比 = 赢的所有次数 / 总次数 * 100% = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %

盈亏比 = 平均赢的金额 / 平均亏损的金额 = 35 / 8.15 = 4.3    即盈亏比是4.3:1

明显可以看到的东西是,该交易者的胜率只有30%,但由于盈亏比4.3:1较大,他的总盈亏依然是获利的。

我们再看另外一个例子:

总次数不变,赢得次数和输的次数对调,赢得平均金额和输的平均金额对调。

总次数 305

赢的所有次数 213.5次

输的所有次数 91.5 次

赢的平均金额 8.15 (赢 =胜 输=亏)

输的平均金额 35

总盈亏 = 赢的所有次数 * 赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额=213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 =- 1460

胜率比 = 赢的所有次数 / 总次数 * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %

盈亏比 = 平均赢的金额 / 平均亏损的金额 = 8.15 /35= 0.23    即盈亏比是0.23:1

可以看出的是,即使胜率高达70%,如果盈亏比比较低的话,那么你最终结果还是亏损的。

【赢需要怎样的盈亏比和胜率】

那么我们想要获利,需要什么样的胜率和盈亏比呢?

胜率比高 可以盈亏比略低于1 但不能太低 还是能赢。

盈亏比高 可以胜率比略低于50 但不能太低 还是能赢。

当然,还有究极目标

就是赢的平均金额大于等于输的平均金额,并且,赢的次数大于等于输的次数。

【现实交易中,为什么要重视盈亏比?】

在现实的交易中,胜率是很重要的一方面,但是不容忽视的问题是,我们会越来越看重盈亏比,为什么会这样?

投资者每交易一笔单子,就会被扣除一笔交易手续费。从投掷骰子角度来说,即使赢利概率在50%,每10次交易里面有5次是盈利,5次交易是亏损的,盈亏比是1:1的话,周而复始的交易下去,投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中。交易的次数越多资金的损耗就越快。

在变化无常的金融市场里面要想立于不败之地,首先要在两个方面多花精力勤于练习:一个是要提高盈利概率;其次就是要找到合适的盈亏比。

一般情况下,投资者普遍认为将盈利/亏损比例设置在 2:1 或 3:1 是比较合理的选择。如果将应盈利/亏损比例设定为 2:1(例如为盈利 50 点,亏损 25 点),那么意味着每笔盈利可以承受 2 次亏损(每次盈利 50 点,可承受两次 25 的亏损)。

这种情况下,只要胜率能保持在 33%,即平均每 3 笔交易中能盈利 1 笔,就能做到长期保本;如果胜率能够提升到 33%之上,就能实现长期盈利。

当然,盈亏比是滞后指标,等你做了很多交易以后,你统计了自己的盈亏比大概是多少。这时你才会知道自己盈亏比大概是多少。所以我们入场,很难以盈亏比来指导。你能赚多少,是市场给的,不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比,很可能盈利变亏损,也可能踏空行情。

    
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